Chanteuse à succès à Hong Kong, Sammi Cheng a connu (et connait toujours) une carrière importante avant de se lancer dans le cinéma. Même si elle a joué dans de nombreuses productions chinoises jusqu'à aujourd'hui, seules quelques unes (dont Infernal Affairs et sa suite Infernal Affairs III) ont connue une exploitation à l'international. En dehors de son rôle dans les films des deux réalisateurs Andrew Lau et Alan Mak, elle a beaucoup tourné pour le cinéaste Johnnie To.
Elle est aussi l'égérie de quelques grandes marques dans son pays d'origine.