Acteur et musicien réputé à la filmographie importante en son pays, Anthony Wong est relativement peu connu à l'international (en dehors des cinéphiles bien sur), en dehors de sa participation à la saga Infernal Affairs, dans lequel il joue le chef de la police, ainsi que les films qu'il a pu tourner avec des cinéastes comme Johnnie To (pour qui il a tourné à de très nombreuses reprises), John Woo (A toute épreuve), ou bien encore Ringo Lam (Full contact.
Il est le premier acteur à avoir reçu le prix du meilleur acteur aux Hong Kong Film Awards pour un film de catégorie 3 (films interdits aux moins de 16 ans).